Тищенко Сергій Володимирович

Член КМТ
Emails: s.tyshchenko@ukma.edu.ua, tsergiiv@gmail.com
Orcid: 0000-0003-1804-8494
Область інтересів: Фінансова математика, стохастичний аналіз, субдифузійні моделі ціноутворення опціонів, оцінка фінансових ризиків, стохастична оптимізація
Місце роботи:
  • старший викладач, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна
Вибрані публікації:
  1. Shchestyuk N., Tyshchenko S.,
    Subdiffusive option price model with Inverse Gaussian subordinator
    Modern Stochastics: Theory and Applications, 12, no. 2 (2024) 135-152 doi: 10.15559/24-VMSTA265
  2. Shchestyuk N., Drin S., Tyshchenko S.,
    Risk Evaluating for Subdiffusive Option Price Model with Gamma Subordinator
    Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (2024) 286-291 doi: 10.1007/978-3-031-64273-9_47
  3. Shchestyuk Nataly, Tyshchenko Serhii,
    Monte-Carlo method for option pricing in sub-diffusive arithmetic models
    Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, no. 2 (2021) 85-92 doi: 10.17721/1812-5409.2021/2.12